| 新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法 |
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| 引用本文： | 赵正龙,王定铮,张峰,汤薇薇,金鸣.新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法[J].新金融,2009(5):47-51. |
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| 作者姓名： | 赵正龙 王定铮 张峰 汤薇薇 金鸣 |
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| 作者单位： | 1. 交通银行授信管理部风险管理技术研究室
2. 交通银行授信管理部 |
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| 摘 要： | 信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟.本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议.
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| 关 键 词： | 新资本协议 信用风险限额 系数调节法 期权定价模型 |
The Definition and Measurement Methods of Credit Risk Limitation under New Basel Capital Accords |
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| Zhao Zhenglong,Wang Dingzheng,Zhang Feng,Tang Weiwei,Jin Ming.The Definition and Measurement Methods of Credit Risk Limitation under New Basel Capital Accords[J].New Finance,2009(5):47-51. |
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| Authors: | Zhao Zhenglong Wang Dingzheng Zhang Feng Tang Weiwei Jin Ming |
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