| 我国商业银行流动性风险研究——基于Copula和高阶ES测度的分析 |
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| 引用本文： | 刘晓星,王金定.我国商业银行流动性风险研究——基于Copula和高阶ES测度的分析[J].广东商学院学报,2010,25(5). |
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| 作者姓名： | 刘晓星 王金定 |
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| 作者单位： | 广东商学院,金融学院,广东,广州,510320 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，教育部人文社科项目，广东省自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 流动性是现代商业银行正常运营的必要条件,流动性的正确衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础.运用Copula-EVT和广义随机占优理论中的高阶ES测度对我国商业银行的流动性风险进行分析,发现商业银行的流动性缺口不服从正态分布,Joe Copula函数能够更好地反映流动性缺口不同因子间的相依关系,更好地刻画流动性缺口的尾部特征,流动性缺口的风险值随着阶数的增加而逐渐增大,但其增幅逐渐递减.
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| 关 键 词： | Copula函数 高阶ES测度 商业银行 流动性风险 |
A Study of Commercial Banks' Liquidity Risks in China——An Analysis Based on Copula-EVT and High Order ES Measurement |
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| LIU Xiao-xing,WANG Jin-ding.A Study of Commercial Banks' Liquidity Risks in China——An Analysis Based on Copula-EVT and High Order ES Measurement[J].Journal of Guangdong Business College,2010,25(5). |
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| Authors: | LIU Xiao-xing WANG Jin-ding |
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