|
|||||
|
|
| 我国商业银行流动性风险研究——基于Copula和高阶ES测度的分析 | |
| 作者姓名： | 刘晓星 王金定 |
| 作者单位： | 广东商学院,金融学院,广东,广州,510320;广东商学院,金融学院,广东,广州,510320 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目,教育部人文社科项目,广东省自然科学基金项目 |
| 摘 要： | 流动性是现代商业银行正常运营的必要条件,流动性的正确衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础.运用Copula-EVT和广义随机占优理论中的高阶ES测度对我国商业银行的流动性风险进行分析,发现商业银行的流动性缺口不服从正态分布,Joe Copula函数能够更好地反映流动性缺口不同因子间的相依关系,更好地刻画流动性缺口的尾部特征,流动性缺口的风险值随着阶数的增加而逐渐增大,但其增幅逐渐递减. |
| 关 键 词： | Copula函数 高阶ES测度 商业银行 流动性风险 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |