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| 深证成指日收益波动性的实证分析 | |
| 作者姓名： | 张英辉 |
| 作者单位： | 天津财经大学; |
| 摘 要： | 笔者研究的目的在于通过ARCH类模型对中国股票指数收益波动性进行建模,选用深证成份指数(399001)(以下简称深证成指)为研究对象,对中国金融市场中股指收益波动性进行研究。 |
| 关 键 词： | ARCH模型 股指收益波动率 深证成指 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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