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基于EGARCH模型人民币汇率波动的实证研究
作者单位:
;1.福建师范大学经济学院
摘 要:
"8.11"汇改后,人民币汇率不再盯住单一美元,而是选择若干种主要货币,这种变化对人民币汇率的波动有着较大影响,本文建立EGARCH(1,1)模型,对汇改后人民币收益率序列进行拟合检验,得出收益率序列仍然有集聚波动性、尖峰厚尾的特点,还存在杠杆效应,最后对央行以及规避利率市场化所面临的汇率风险提出建议。
关 键 词:
人民币汇率
EGARCH模型
波动性
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