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浅析Credit metrics模型
作者单位:
;1.天津工业大学
摘 要:
Credit metrics模型是一种量化信用风险的风险管理模型,在1997年由J.P.摩根银行推出。该模型把信用等级的变化情况和信用风险的大小联系起来,量化分析了组合资产的信用风险。本文通过阐述Credit metrics模型的基本思想和流程,探讨了该模型在我国信用风险管理中的适用情况及原因,最后提出了意见与对策。
关 键 词:
Credit
metrics模型
信用评级
资产价值
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