我国上市商业银行的汇率风险分析

汇改至今,我国汇率的双向浮动日益明显且浮动区间逐渐放宽。商业银行作为重要的市场主体,金融全球化过程中不可避免地暴露在汇率风险中。本文简要分析我国上市商业银行汇率风险现状,选取11家上市银行建立多元回归模型对汇率敏感性进行实证研究,发现汇率对各银行股价均有显著正向影响,但由于外汇敞口安排、业务结构及风险管理手段的不同导致影响程度不同。