沪深300股指期货价格预测

针对神经网络预测模型在对非线性序列进行预测时,容易陷入局部次优点以及训练速度慢的缺点,本选取了沪深300股指期货2015年1月5日至2015年12月15日的收盘价格数据作为样本,运用sym8小波变换对数据进行了降噪处理,以降噪前后的数据对BP神经网络进行训练和检验。最终的检验结果表明,降噪后的数据可以有效提高预测的效果。