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上证50股指期货套期保值的实证研究
作者单位:
;1.安徽财经大学金融学院
摘 要:
选取上证50指数和相应的上证50股指期货(IH1606合约)数据,对其分别使用传统OLS估计和二元GARCH模型,估算两种模型下的套期保值比率,并对该两种套期保值模型的成效进行了对比研究。通过两组模型得出了最优优套期保值比率,为投资者利用期指进行套期保值提供参考建议。
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