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VaR方法比较与应用——基于同方股份有限公司数据
作者单位:
;1.安徽大学经济学院
摘 要:
本文基于同方股份有限公司股票收盘价格数据用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法以及方差-协方差法分别计算了Va R值,并进行了失效率检验和优缺点比较。结果表明:三种方法各有优缺点,在本文案例中,蒙特卡罗模拟法是最适用的。
关 键 词:
VaR
GARCH模型
失效率检验
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