Black-Scholes期权定价模型修正构想

Black-Scholes期权定价模型自提出以来受到了广泛应用,但由于其假设的理想化,模型往往存在很多缺陷。很多金融学者曾对其进行过优化,使得模型与真实市场有更高拟合度,本文将在单方面对交易成本与支付红利基础上进行再优化,使得优化后的模型相较于任一单方面优化都更加匹配。