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| 允许卖空机制下含有消费的证券组合的有效前沿——拓展的均值-方差模型 | |
| 作者姓名： | 邢凯 秦鑫 |
| 作者单位： | 1. 上海大学国际工商与管理学院,200444 2. 上海大学管理学院,200444 |
| 摘 要： | 我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述通常意义下的最有投资组合模型，将投资者的消费作为约束条件放到模型中，从而得到证券组合的有效前沿。 |
| 关 键 词： | 证券组合 均值-方差模型 序列相关 投资价值 消费 卖空 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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