|
|||||
|
|
| 我国股市信息非对称效应的影响因素研究 | |
| 作者姓名： | 胡娜 薛燕 |
| 作者单位： | 1. 江苏徐州经贸学校,江苏徐州,221004 2. 中国矿业大学管理学院,江苏徐州,221008 |
| 摘 要： | 本文运用T—Garch—M模型对我国股票市场的特征风格指数和不同样本期的综合指数进行实证分析，结果表明：市道、市盈率高低、盈利状况、股价高低和股票风格特征等因素对我国股票市场信息非对称反应有显著影响，股票规模大小对非对称性反应的影响不显著。 |
| 关 键 词： | 非对称效应 股市信息 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |