商业银行现代信用风险度量研究 |
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引用本文: | 晋铨邑.商业银行现代信用风险度量研究[J].东方企业文化,2011(22). |
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作者姓名: | 晋铨邑 |
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作者单位: | 山西财经大学财政金融学院,太原,030006 |
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摘 要: | <正>一、商业银行现代信用风险度量方法近二十年来,由于商业银行贷款利润持续下降和表外业务风险不断加大,促使银行采用更经济的方法度量和控制信用风险,而现代金融理论的发展和新的信用工具的创新,给开发新的信用风险计量模型提供了可能。现代信用风险度量模型主要有CreditMetrics与Credit Portfolio View模型、KMV模型和CreditRisk+模型。
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