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杂志ISSN号
国债期货价格领先现货价格吗?——基于中国金融市场数据的检验
作者姓名:
于永瑞
作者单位:
1.江门农村商业银行股份有限公司;
摘 要:
本文采用国债期货活跃合约和现货指数数据,使用ADF检验、VEC模型等方法研究国债期货与现货价格之间的领先滞后关系。结果证明,中国国债期货和现货之间存在双向引导关系,相对而言,国债期货对现货价格的引导能力更强。本文研究结论对交易员制定债券投资策略具有重要参考价值。
关 键 词:
国债期货
国债指数
引导关系
协整检验
债券投资
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