| 带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析 |
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| 引用本文： | 何平,鲁筠,干文. 带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析[J]. 云南财贸学院学报, 2009, 0(6) |
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| 作者姓名： | 何平 鲁筠 干文 |
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| 作者单位： | 何平,HE Ping(昆明冶金高等专科学校,昆明,650033);鲁筠,LU Jun(云南财经大学统计与数学学院,昆明,650221);干文,GAN Wen(云南财经大学国际工商学院,昆明,650221) |
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| 摘 要： | 对带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析(local innuence)给出了单位根检验中的DF检验的影响度量.最后使用模拟数据比较两种方法在探测强影响点上的优劣.
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| 关 键 词： | 数据删除 局部影响 扰动 单位根检验 影响函数 广义Cook统计量 |
Analysis on the Influence of Unit Root Test on the Random Walk Time Series with Drift Term |
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| HE Ping,LU Jun,GAN Wen. Analysis on the Influence of Unit Root Test on the Random Walk Time Series with Drift Term[J]. Journal of Yunnan Finance and Trade Institute, 2009, 0(6) |
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| Authors: | HE Ping LU Jun GAN Wen |
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