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| 多种相关关系资产投资组合优化模型 | |
| 引用本文： | 林春艳,冯恩民. 多种相关关系资产投资组合优化模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(7): 36-38 |
| 作者姓名： | 林春艳 冯恩民 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学应用数学系、山东财政学院统计系 2. 大连理工大学应用数学系 |
| 摘 要： | 本文根据各种资产相关关系的不同情况，分别建立了不同约束条件下的资产组合投资优化模型。 |
| 关 键 词： | 相关关系 投资组合 收益率 投资风险 优化模型 |
Optimization Model of Portfolios with Varied Dependency Relation |
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