| 商业银行VaR模型预测能力的验证 |
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| 引用本文： | 刘晓曙,郑振龙. 商业银行VaR模型预测能力的验证[J]. 当代财经, 2007, 0(8): 39-43 |
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| 作者姓名： | 刘晓曙 郑振龙 |
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| 作者单位： | 厦门大学,金融系,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学重点研究基地项目 |
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| 摘 要： | 2004年Hong ＆ Li提出了用非参数方法来检验时间序列动态模型设定的正确性,我们以此来研究商业银行使用的各种VaR模型的正确性.通过实证研究我们发现,当前商业银行模型风险管理工具回顾测试中,常用的巴塞尔规则、Kupiec统计检验量及Christofferson统计检验量方法可能具有一定的误导性.这种误导可能使商业银行的风险预测能力受到影响,从而影响盈利能力,甚至危及整个金融系统安全性.因此,商业银行在利用VaR模型时,需要仔细地选择合适的方法.
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| 关 键 词： | 商业银行 VaR 回顾测试 模型验证 |
| 文章编号： | 1005-0892（2007）08-0039-05 |
| 收稿时间： | 2007-04-17 |
| 修稿时间： | 2007-04-17 |
Testing the Forecasting Ability of the VaR Model of the Commercial Banks |
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| LIU Xiao-shu,ZHENG Zheng-long. Testing the Forecasting Ability of the VaR Model of the Commercial Banks[J]. Contemporary Finance & Economics, 2007, 0(8): 39-43 |
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| Authors: | LIU Xiao-shu ZHENG Zheng-long |
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| Affiliation: | Xiamen University, Xiamen, 361005 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR backtest model validation |
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