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深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
作者单位:
;1.南昌大学共青学院
摘 要:
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
关 键 词:
深证成分指数
ARCH效用
GARCH模型
GARCH-M模型
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