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欧式看涨期权定价分析
作者单位:
南昌大学经济与管理学院(石春生),江西省乐平市农业局(毛蕾)
摘 要:
期权是种选择权合约,一般分看涨期权和看跌期权。它的价值包含内在价值和时间价值。B-S模型就是一种用于计算期权价格的模型。它首先假设标的资产的格服从几何布朗运动,然后运用伊藤定理,经过严谨的数学推导得到一个表达形式简练的期权定价公式。
关 键 词:
看涨期权
几何布朗运动
伊藤公式
B-S模型
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