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| 国内关于现代信用风险度量模型的研究综述 | |
| 引用本文： | 高垒,张云.国内关于现代信用风险度量模型的研究综述[J].时代金融,2009(8X):38-40. |
| 作者姓名： | 高垒 张云 |
| 作者单位： | 湖南大学金融学院 |
| 基金项目： | 湖南大学国家级大学生创新性训练与实验计划项目《中国财产保险公司应收保费信用风险的管理研究》的阶段性成果,项目编号:521611084) |
| 摘 要： | 信用风险是金融机构面临的重要风险。目前国际上最具影响力的信用风险度量模型有四个:KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、CreditPortfolioView。本文通过对近年来国内学者关于各个模型的研究文献的回顾,总结出四大模型的基本框架,分析它们各自的特征和适用性,并讨论其在我国金融机构信用风险管理中的应用。结果表明:现阶段,KMV模型更适合我国金融机构。 |
| 关 键 词： | 信用风险 度量模型 适用性 |
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