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| 我国权证收益率的ARCH效应分析 | |
| 作者姓名： | 高彩霞 洪少伟 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学，中南财经政法大学 武汉 430060，武汉 430060 |
| 摘 要： | ARCH族模型自诞生以来,被广泛运用于宏观经济和金融领域。本文正是基于ARCH模型和GARCH模型,实证分析我国权证收益率的"尖峰厚尾"现象,并深入考察了现阶段权证市场上存在的12只权证收益率波动的条件异方差性。 |
| 关 键 词： | 权证 ARCH模型 GARCH模型 |
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