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| 基于Fama&MacBech方法的CAPM有效性检验 | |
| 作者姓名： | 陈诗 江珊 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院 |
| 摘 要： | 本文基于Fama&MacBech方法验证CAPM模型的有效性.文中选用上海股市60只股票2005年5月9日至2010年6月10日的收盘价,上证综指收盘价以及我国3个月定期存款利率作为分析对象,检验现阶段CAPM模型在我国上海股市的有效性.实证结果表明,现阶段,CAPM模型仍然不适用于我国上海股市. |
| 关 键 词： | Fama&MacBech方法 股票收益率 β系数 有效性 |
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