|
|||||
|
|
| 期权敲定价格的确定 | |
| 作者单位： | ;1.北京科技大学数理学院 |
| 摘 要： | 期权卖方通常根据标的资产价格走势或可得到的其他信息判断如何确定期权敲定价格来获得更多收益。文章从统计学的角度,给出确定期权敲定价格的间距和区间的方法,把期权敲定价格看成随机变量,得到VIX期权敲定价格的分布,并建立了收益最大化模型。 |
| 关 键 词： | VIX期权 敲定价格 收益最大化 |
Determination of the Final Price of Option |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |