| CRT市场与中国商业银行的系统性风险 |
| |
| 引用本文： | 周天芸,余洁宜. CRT市场与中国商业银行的系统性风险[J]. 财经论丛, 2012, 4(4): 47-53. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4892.2012.04.008 |
| |
| 作者姓名： | 周天芸 余洁宜 |
| |
| 作者单位： | 1.中山大学国际商学院,广东广州,510275;2.中山大学国际商学院,广东广州,510275 |
| |
| 基金项目： | 广东省普通高校人文社会科学研究基地重大项目(10JDXM79002);广东省自然科学基金资助项目(10151027501000098);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10wkjc05) |
| |
| 摘 要： | 美国次贷危机使学界和业界都开始关注信用风险转移机制及其影响,在金融危机日趋频繁的背景下,探讨中国CRT市场发展状况及其对银行系统性风险的影响具有重要意义.本文利用中国上市银行的面板数据,实证研究贷款转让对银行系统性风险的影响,研究发现贷款转让行为会提高商业银行的系统性风险,而通过贝塔的分解,发现系统性风险水平的提高并非源自银行个体风险水平的提高,而是源自贷款转让导致的商业银行与市场相关程度的提高.
|
| 关 键 词： | 贷款转让 信用风险转移 银行系统性风险 |
Credit Risk Transfer and Systemic Risk of Commercial Banks |
| |
| ZHOU Tian-yun,YU Jie-yi. Credit Risk Transfer and Systemic Risk of Commercial Banks[J]. Collected Essays On Finance and Economics, 2012, 4(4): 47-53. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4892.2012.04.008 |
| |
| Authors: | ZHOU Tian-yun YU Jie-yi |
| |
| Affiliation: | (International Business School,Sun Yet-sen University,Guangzhou 510275,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
