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中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应:更正说明
引用本文:洪永淼.中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应:更正说明[J].经济学(季刊),2005(2):821-822.
作者姓名:洪永淼
作者单位:美国康奈尔大学经济学系与统计科学系
摘    要:《经济学季刊》2004年第3卷第3期第703—726页发表的洪永淼、成思危、刘艳辉、汪寿阳共同撰写的论文"中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应"存在若干笔误,特作如下更正

关 键 词:指标函数  风险  世界  中国股市  经济学  更正  溢出效应

EXTREME RISK SPILLOVER BETWEEN CHINESE STOCK MARKET AND INTERNATIONAL STOCK MARKETS:NOTATION MISPRINT CORRECTIONS
Hong Yongmiao.EXTREME RISK SPILLOVER BETWEEN CHINESE STOCK MARKET AND INTERNATIONAL STOCK MARKETS:NOTATION MISPRINT CORRECTIONS[J].China Economic Quarterly,2005(2):821-822.
Authors:Hong Yongmiao
Abstract:Notation Misprint Corrections to"Extreme Risk Spillover between Chinese Stock Market and International Stock Markets"by Yongmiao Hong,Siwei Cheng,Yanhui Liu,and Shouyang Wang,published in China Economic Quar-terly,Vol.3,No.3,April2004,703-726.
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