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| 对Copula函数的选择及其在金融分析中的若干应用探讨 | |
| 引用本文： | 钟婷,江松明,刘洋.对Copula函数的选择及其在金融分析中的若干应用探讨[J].商,2012(10):85-86. |
| 作者姓名： | 钟婷 江松明 刘洋 |
| 作者单位： | 四川师范大学数学与软件科学学院;西南交通大学数学学院;四川内江师范学院数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | Copula理论是基于联合分布的一种建模方法,函数提供了一种灵活使用的方法,目前被广泛引用在金融领域。本文主要对Copula函数进行研究,探讨了copula函数在金融分析中的主要应用。研究表明Copula函数对金融数据的建模和分析有着重要的意义。 |
| 关 键 词： | Copula函数 金融 VaR估计 |
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