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| 期货套期保值的VaR与CVaR | |
| 引用本文： | 林孝贵.期货套期保值的VaR与CVaR[J].会计之友,2006(7). |
| 作者姓名： | 林孝贵 |
| 作者单位： | 广东商学院金融学院 |
| 摘 要： | 风险价值(Value-at-Risk)方法是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。我们把这种方法应用于期货市场套期保值中,以便测量和控制套期保值风险。 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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