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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
沪深300仿真交易股指与股指期货引导关系研究
作者姓名:
冯飞
唐伟敏
作者单位:
武汉理工大学理学院
摘 要:
利用沪深300指数期货仿真交易1分钟线高频数据,建立了基于GARCH类模型的波动率估计模型,利用Granger因果关系检验对期货与指数的引导关系进行了检验。实证结果显示:现货市场对期货市场存在单向引导关系,且领先的时间不超过15分钟;期货市场对现货市场不存在单向的引导关系。
关 键 词:
沪深300指数
股指期货
引导关系
Granger因果关系检验
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