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| 在险价值法在股指期货风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 谭兵.在险价值法在股指期货风险管理中的应用[J].中国集体经济,2007(31):110-111. |
| 作者姓名： | 谭兵 |
| 作者单位： | 大连银行旅顺支行 |
| 摘 要： | 股指期货因为其独特的避险作用,越来越受金融机构、跨国公司等的欢迎.但是股指期货自身也存在着风险,如基差风险、交割制度风险等,同时由于股指期货的持有者以机构投资者为主,它的高杠杆性、高流动性对股指期货的操作要求很高.所以应加强对股指期货的风险管理,尤其要注重用在险价值法(Value at Risk,VaR)对风险的测量. |
| 关 键 词： | 在险价值法 股指期货 风险管理 |
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