探究股指期货对股票指数的价格发现功能--基于沪深300股指期货及现货指数的研究 |
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引用本文: | 王俣宸,邱承飞,车洋.探究股指期货对股票指数的价格发现功能--基于沪深300股指期货及现货指数的研究[J].中国经贸,2014(20):162-163. |
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作者姓名: | 王俣宸 邱承飞 车洋 |
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作者单位: | 天津财经大学经济学院金融系 |
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摘 要: | 本文在定性分析股指期货对股票指数波动性影响的研究基础上,使用定量分析的方法,研究股指期货短期波动、长期波动对股票指数市场的影响。对股票指数的对股票指数的短期性波动使用了相关性模型,单位根检验等方法做分析,对股指期货的长期性波动使用了白噪声序列和自相关性检验,深刻探究股指期货对股票指数的短期、长期波动性影响,从研究角度上来看是一次创新。
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关 键 词: | 股指期货 股指现货 单位根检验 波动性 相关性 |
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