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| 基于正态——VaR的金融市场风险的测量 | |
| 作者姓名： | 余为丽 |
| 作者单位： | 中南民族大学经济学院 湖北 武汉 430074 |
| 摘 要： | VaR是一种利用统计思想与方法对市场风险进行估值的技术,本文主要对正态-VaR方法测量金融市场风险的技术进行分析. |
| 关 键 词： | VaR 风险值 正态方法 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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