基于行为偏差的投资组合优化模型研究

本文利用效用最大化投资原理,提出了将行为偏差作为投资组合的影响因子,构建新的投资组合优化模型。基于展望理论下的行为偏差,利用构建的概率函数进行模型化,融入到效用最大化投资组合模型中,最终达到不同行为偏差下效用函数的最大化。