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| 交易账户市场风险资本要求计量方法述评 | |
| 引用本文： | 胡斌. 交易账户市场风险资本要求计量方法述评[J]. 金融理论与实践, 2004, 0(6): 27-30 |
| 作者姓名： | 胡斌 |
| 作者单位： | 中国银行全球金融市场部,北京,100818 |
| 摘 要： | 为了引导和规范各银行进行市场风险管理，巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法：标准法和内部模型法，市场风险的范围包括交易账户中的利率风险、股权风险以及外汇风险和商品风险。鉴于我国传统上注重信用风险管理，对市场风险研究不够，因此，结合我国银行实际对这两种方法进行研究是必要的。 |
| 关 键 词： | 市场风险 标准法 内部模型法 风险计量 |
| 文章编号： | 1003-4625(2004)6-0027-04 |
| 修稿时间： | 2004-03-22 |
A Review of the Measurement of the Market Risk Capital for Transaction Account |
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