从理论价值看可转换债券的市场定价 |
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引用本文: | 姚铮,吴小钢.从理论价值看可转换债券的市场定价[J].数量经济技术经济研究,2003,20(6):151-153. |
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作者姓名: | 姚铮 吴小钢 |
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作者单位: | 1. 浙江大学管理学院 2. 杭州商学院工商管理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(企业金融工程管理技术研究,79970034) |
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摘 要: | 可转换债券作为一种新的上市公司的再融资工具,为我国的证券市场增添了活力。上市公司设计可转换债券的条款,投资者判断可转换债券的投资价值,都需要对可转换债券的价值进行评价。本文以鞍钢转债(125898)为例,应用B—S模型对可转换债券的定价做一些初步的探讨,并分析鞍钢转债市场定价的合理性。
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关 键 词: | 可转换债券 市场定价 上市公司 再融资工具 证券市场 鞍钢转债 B-S模型 理论价值 价值评价 |
Research on the Theoretical Value and Market Pricing of Convertible Bonds |
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