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| VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用研究 | |
| 作者姓名： | 谢军军 |
| 作者单位： | 华中科技大学经济学院 |
| 摘 要： | 风险价值(VaR)是JP摩根公司用来计量市场风险的产物,它是基于统计分析基础上的风险度量技术,可以测量不同交易。不同业务部门的市场风险,从而有利于不同业务部门之间风险大小的比较,并进行基于风险调整的绩效评估。资本配置和风险限额设置等。VaR指在一定置信水平下,某一金融工具在未来特定的一段时间内的最大可能损失。若设X为该金融工具的损失,在一给定的置信水平下的VaR定义为:Prob{X≤VaRα}=α一、主要存在的问题(1)非对称分布估算VaR时最理想的情况是损失或收益的实际分布是近似于正态分布的形状,但在许多情况下真实的分布情况… |
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