非线性随机方程的求解法及其在经济计量学中的应用 |
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作者姓名: | 周开士 周征宇 |
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作者单位: | 北京城市系统工程研究中心,北京城市系统工程研究中心 |
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摘 要: | 对于科学与工程中共同存在的非线性随机方程,半个多世纪以来已提出多种求解法:30、40年代所用的泰勒级数线性化法与谐波线性化法,首先不考虑随机性而视为非线性确定方程;50年代提出几种统计描述函数法(统计线性化法),60年代采用逐次逼近法,70年代初又用卡尔曼滤波中的协方差阵。上述方法已广泛用于电子学与自动控制等领域,在经济计量学中大多仍采用泰勒线性化法。本文简述第一作者30年来对上述方法进行的改进,并着重用于经济计量学中的多种非线性函数。
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关 键 词: | 经济计量学 随机方程 非线性 |
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