证券投资组合有利信息率模型

在证券投资中一些学者把熵的思想应用到投资组合中,作为风险的度量建立了熵模型。文章分析了熵模型作为风险管理的一种手段的不足之处,以熵为基础给出了有利信息率的概念并建立了最小有利信息率模型。最后通过举例说明了最小有利信息率模型在实际应用中优于熵模型。