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| 基于Copula-SV模型的金融投资组合风险探析 | |
| 作者单位： | ;1.河南经贸职业学院 |
| 摘 要： | 本文在研究Copula函数和SV模型的基础上,构建出正态的Copula-SV模型,将这一模型应用于金融投资组合风险的分析过程中。将Copula-SV模型与Copula-GARCH模型进行了对比,结果表明Copula-SV模型在刻画组合风险Va R方面具有一定的优势。 |
| 关 键 词： | Copula函数 金融投资 风险分析 |
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