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| 带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建 | |
| 引用本文： | 曾艳姗.带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建[J].商业时代,2013(2):70-71. |
| 作者姓名： | 曾艳姗 |
| 作者单位： | 仲恺农业工程学院计算科学学院 广州 510225 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究项目(12YJCZH219) |
| 摘 要： | 本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。 |
| 关 键 词： | 投资组合 均值-半绝对偏差 交易费用 最小交易单位 |
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