基于向量自回归模型的我国货币政策效应时滞分析 |
| |
引用本文: | 任培政,朱梦,韩骥.基于向量自回归模型的我国货币政策效应时滞分析[J].现代商贸工业,2009,21(22):170-171. |
| |
作者姓名: | 任培政 朱梦 韩骥 |
| |
作者单位: | 华南师范大学经济与管理学院,广东广州510006 |
| |
摘 要: | 改革开放以来,理论界在强化中央银行的宏观调控能力,合理运用货币政策上进行了有益的探索。但是,在货币政策的制定与实施上存在严重的短期行为,这些短期行为所造成的不良后果已使越来越多的人认识到探讨我国货币政策效应时滞问题的重要性。运用var模型对我国货币供应量和利率的效应时滞进行实证分析,以求得出的结论对指导我国货币政策实践具有参考价值。
|
关 键 词: | 货币政策 时滞 var脉冲响应函数 方差分解 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|