|
|||||
|
|
| 不同残差分布下GARCH族模型的分析对比——对上证A股的研究 | |
| 引用本文： | 高见有.不同残差分布下GARCH族模型的分析对比——对上证A股的研究[J].西部金融,2009(6):66-67. |
| 作者姓名： | 高见有 |
| 作者单位： | 西安交通大学,陕西西安,710000 |
| 摘 要： | 目前,对于高频金融数据,相关模型残差序列的方差衡量了投资的风险程度,因而对残差序列分布的拟合成为人们关注的焦点.本文通过对三种常见残差分布下GARCH族模型的分析对比,以上证A股收益率为研究对象,得出t分布可以较好的拟合均值方程的残差序列,并以此对上证A股进行研究. |
| 关 键 词： | t分布 GARCH族模型 ARCH效应 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |