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| 资本资产定价模型应用研究——对伊泰股份贝塔系数的测算 | |
| 引用本文： | 郭艳萍,李娇.资本资产定价模型应用研究——对伊泰股份贝塔系数的测算[J].经济论坛,2013(5). |
| 作者姓名： | 郭艳萍 李娇 |
| 作者单位： | 内蒙古财经大学 |
| 摘 要： | 资本资产定价模型(CAPM)代表了金融领域最重要的进展和突破,是现代金融学最重要的理论基石之一.贝塔系数(也记为B)是资本资产定价模型最突出的发现,是证券或证券组合与市场相互关联的一个重要概念和参数,是衡量证券系统性风险的重要指标.它已经被广泛应用于投资理论和投资实践并发挥着重要的作用.本文以伊泰股份为研究对象,运用计量学的最小二乘回归计算出伊泰的贝塔系数. |
| 关 键 词： | 贝塔系数 资本资产定价模型 伊泰股份 |
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