| 中国证券市场的可预测性研究 |
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| 引用本文： | 胡杉杉,党佳瑞,蓝柏雄. 中国证券市场的可预测性研究[J]. 财经科学, 2001, 0(3): 28-31 |
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| 作者姓名： | 胡杉杉 党佳瑞 蓝柏雄 |
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| 作者单位： | 1. 清华大学经济管理学院
2. 清华大学经济管理学院教授 |
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| 基金项目： | 金融市场(Financial Markets) 基本面分析(Fundamental Analysis) 枝术分析( Technical Analysis) |
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| 摘 要： | 证券收益率（或证券价格）的预测是金融理论和投资实践中的一个重要问题。长期以来，围绕证券市场的可预测性问题，存在着两种对立的理论和方法：证券分析技术和随机游走模型。本对这两种理论进行了深入的分析和比较，并对中国金融市场的数据进行了实证检验，得出我国金融市场的证券收益存在可预测成分的结论，并由此提出金融市场价格预测的理论框架。
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| 关 键 词： | 中国 证券市场 证券收益率 证券分析技术 随机游走模型 价格预测 |
| 文章编号： | 1000-8306(2001)03-0028-04 |
| 修稿时间： | 2001-03-20 |
A Study on the Predittability of China's Security Market |
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