| 商业银行混业经营的风险度量研究 |
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| 引用本文： | 李萼楼,彭秀平. 商业银行混业经营的风险度量研究[J]. 湖南财经高等专科学校学报, 2007, 23(5): 106-109 |
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| 作者姓名： | 李萼楼 彭秀平 |
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| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410004 |
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| 摘 要： | 随着我国金融市场的发展,商业银行呈现出一种由传统单一经营向混业经营转变的趋势.在比较分析商业银行VaR与Cvar风险管理模型基础上,用VaR和Couplas函数构建适合我国商业银行混业经营的风险管理模型Copula-VaR ,对我国商业银行混业经营整体风险度量方法进行试探性的研究.
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| 关 键 词： | 商业银行 混业经营 风险度量 商业银行 银行混业经营 风险度量 研究 Bank Commercial Management Mixed Measurement Risk 度量方法 整体风险 管理模型 函数构建 模型基 风险管理 Cvar 分析 比较 趋势 |
| 文章编号： | 1009-4148（2007）05-0106-04 |
| 修稿时间： | 2007-08-06 |
Research on Risk Measurement Of Mixed Management in Commercial Bank |
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| LI E-lou,PENG Xiu-ping. Research on Risk Measurement Of Mixed Management in Commercial Bank[J]. Journal of Hunan Financial and Economic College, 2007, 23(5): 106-109 |
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| Authors: | LI E-lou PENG Xiu-ping |
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| Affiliation: | Central South University, Changsha Hunan 410004 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | commercial bank mixed management risk measurement |
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