(超)高频数据视角下金融风险度量研究进展 |
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引用本文: | 苗晓宇.(超)高频数据视角下金融风险度量研究进展[J].经济论坛,2010(8):202-207. |
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作者姓名: | 苗晓宇 |
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作者单位: | 吉林财经大学统计学院; |
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摘 要: | 基于(超)高频数据的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。(超)高频数据因包含了更多的信息,能够提供更丰富的数据资源而备受关注。本文梳理了基于(超)高频数据的五种风险度量方法:分别基于"已实现"波动率模型、ACD族模型、高频极值理论、非参数核密度估计方法、分位数回归理论。本文对这五种方法的研究现状及研究中存在的问题进行了探讨,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。
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关 键 词: | 风险度量 超高频数据 风险价值 自回归条件持续期 |
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