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| 中美股市联动性分析 | |
| 引用本文： | 王杰,王帅.中美股市联动性分析[J].中国证券期货,2012(11):17+20. |
| 作者姓名： | 王杰 王帅 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 本文选取上证综合指数(A股)和美国道琼斯指数2007年9月4日至2012年9月1日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国大陆和美国股市的联动性进行了实证研究分析。 |
| 关 键 词： | 联动性 协整检验 Granger因果检验 |
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