国债市场波动率与股票市场波动率关系研究 |
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引用本文: | 余欣伟.国债市场波动率与股票市场波动率关系研究[J].商业时代,2013(4):57-58. |
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作者姓名: | 余欣伟 |
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作者单位: | 西南财经大学金融学院 成都 611130 |
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摘 要: | 本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
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关 键 词: | 国债市场 股票市场 波动率 变动关系 |
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