ARCH族模型在上证指数中的应用与预测 |
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引用本文: | 张彩霞,付小明.ARCH族模型在上证指数中的应用与预测[J].经济与管理,2009,23(12):27-30. |
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作者姓名: | 张彩霞 付小明 |
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作者单位: | 河北经贸大学,数学与统计学学院,河北,石家庄,050061 |
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摘 要: | 利用ARCH族模型对上证股票指数序列进行拟合和短期预测表明:上证股票指数序列存在ARCH效应,GARCH模型的预测效果要好于其他几种模型,但为了更好地模拟和预测数据,该模型还需考虑其他因素。
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关 键 词: | ARCH族模型 上证指数 预测 |
The Application and Forecasting on Shanghai Index of The Class of ARCH Model |
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