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| Libor市场模型及其CMS价差期权定价的文献述评 | |
| 引用本文： | 孙,斌.Libor市场模型及其CMS价差期权定价的文献述评[J].经济研究导刊,2014(16):154-156,164. |
| 作者姓名： | 孙 斌 |
| 作者单位： | 浙江财经大学,杭州310018 |
| 基金项目： | 基金项目：国家自然科学基金（71271190）;浙江财经大学校级科研重点项目资助（2013YJS008） |
| 摘 要： | 随着利率市场化进程的推进,利率衍生产品定价也越来越成为人们关注的问题。对现有利率模型缺陷进行修正,使其更贴近市场波动特征,是目前中国定价模型研究的重点。主要对国内外对于Libor市场模型及其CMS价差期权定价的现有研究进行文献述评,在此基础上,提出该研究领域的进一步研究方向。基于随机波动率机制转换的Libor市场模型将成为对Libor所服从随机过程建模的重要方向,同时该模型也是对CMS价差期权定价的基础。 |
| 关 键 词： | Libor市场模型 随机波动率 跳跃扩散 机制转换 CMS价差期权 |
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